很多人很焦虑,分享一个最近在回测的比特币策略

[yumizhao888]

最近大环境不太好,感觉很多人非常焦虑

主要是除了上班,其他的谋生手段基本没有.

比特币的好坏我们就不要去管它了,我们把它当作赚钱工具就行了.

我这里的回测总则就是"反者道之动"

意思是我们就不买涨,反而在跌的时候再买,

我本来打算是先统计平均 1 分钟\2 分钟\三分钟的跌幅,当大于这个跌幅的时候我们则买入,然后再统计买入后 1 分钟-6 分钟后卖出,看看能否盈利.

最后直接改成了,统计百分比跌幅 0.001%-0.026%,反正你想到什么都可以,告诉 chatgpt 让它写代码就行了.

这些数字都是自己想怎么设就怎么设的,最后看看哪个盈利最多.

而且我还观察到当比特币下跌时,其他的币种也会跟着下跌,比特币上涨的时候,其他币也会跟着上涨.

我们就利用我们观察到的东西进行回测.

我们告诉 gpt 币安的手续费,

告诉 gpt 下载币安 K 线进数据库,让它设计数据库表格.

然后回测.

结果大概是这样. https://i.imgur.com/OR4XOAs.png

回测本金是 1 万.

狗币在 0.026 这个下跌百分比之下,6 分钟后卖出,月平均 200%.

上面这里东西只是抛砖引玉用的,大家可以在这个基础上加些自己的想法.

不做投资建议哈!!! 不做投资建议哈!!! 不做投资建议哈!!!

[sujin190]

你去真玩一下就知道以上基本废话没啥用，要这么简单策略就能挣钱大家还上啥班啊，就算历史数据回测看着还行也意义不大，具体为啥你真金白银搞个几十万进去玩一下就能体会了

[sujin190]

量化算法只是一小部分，毕竟玩这个的都是顶级聪明人，规则又在那，真能搞出一个别人都不知道就你能挣钱的算法那不是白日做梦么

[lang1pal]

你想要赚钱其实没那么难，只要买入，然后躺平。过几年后看，至少能跑赢 99%的人。那些交易员的 99.999%都是亏钱的，带单老师不靠做交易赚钱。合约市场是零和游戏，你想从庄家那里拿钱，难度不是一般的高

[yumizhao888]

@sujin190 别想的太难了。这只是我回测的一个策略而已。
有些策略已经跑了好几年了，资金量不大，年化一两倍根本不难。

@lang1pal 这个是现货。不过期货理论都差不多，如果现货跑成功了，期货改改规则理论上也是可以跑起来的。

这只是一个比较好入门的策略。

慢慢入门后聪明点的还可以发现很多其他会涨跌的东西，程序化就慢慢上手了。

[Sawyerhou]

站里还有其他人发过类似的帖子，投资中的回测表现指的是样本外回测，不是样本内回测，具体不好讲清楚，有兴趣可以查一下。

粗暴点讲，回测过程中是不允许调参的，毕竟交易中设定了参数也是不能变的。如果回测中你试了 10 个参数，其中只有 1 个赚钱，那这个策略没办法交易，因为实盘中机会只有一次。

[loveumozart]

资金量不大，3 年+以上，年化 100%-200%不难。

资金量不大是多少呢，那如果资金量大的情况做等量切分多个账号这种不可行吗？

[loveumozart]

@lang1pal 这话说得容易误导新手，三年前买入的人刚回本好么😂事实上这群人错过了三倍的利润，即使定投，也不适合在下降趋势去做定投

[yumizhao888]

@Sawyerhou 参数哪有不能变的，这里哪个都能变。
你可以测试 1 分钟下降的百分比，2 分钟-10 分钟都可以。
30 分钟都可以。
百分比也能变。
多少分钟卖出也可以变。
让程序跑就是了，大数据很多时候就是个调参员。

@loveumozart 很多时候市场深度就那样。不过可以多币种优化深度。这又是另外的交易策略了。

[Gekou]

谈盈利计划前先谈风控计划，楼主是一句没沾

[Sawyerhou]

@yumizhao888 调参数是样本内数据做的，回测是样本外数据做的，数据要分训练集和测试集，先学习一下相关概念，再深入讨论

[yumizhao888]

@Gekou 你这说了跟没说一样，回测不就是看风险吗。实测 100 块就能测了。

@Sawyerhou 专家你好，你通过量化赚了多少。要是没赚过钱就不要过来像指点江山一样。

[Sawyerhou]

你可以猜猜我是靠什么吃饭的，我猜你根本没交易过，而一楼三楼显然是有交易经验的。

你可以按你的策略投钱试试，看看会翻倍还是亏光。

[Sawyerhou]

@yumizhao888 我看你也对这个有兴趣才提出讨论的，我都没有像其他回复者那样直接说你认知有误，只是讲道理给你些优化的方向，你却跟我诡辩，我都是请人吃饭让人家帮我提优化方向。

[yumizhao888]

@Sawyerhou 行吧，你说都很对。
按课本第一步洗数据，肯定就会把离散点洗掉了，上面这个策略还跑毛呀。
上面这个策略跑的就是这些离散点。

量化就一定洗下数据，搞个模型，然后用测试数据跑一下这个模型，然后应用这个模型跑正常数据。

要不就不是量化，不是课本所说的那一套东西了对吧。
我直接就在整个数据跑就了不行吗？你所说的调优也就是上面那些随机参数。你整个流程只知其然不知其所以然。

[Sawyerhou]

@yumizhao888 你还算听的进去话，这点 v 站的朋友确实跟其他平台的人不一样。

放心，全生产流程我都熟，我一般不在不擅长的领域提供信息。

数据清洗是去异常值，不是去极值。比如价格出现负数，这时候要处理，处理也不是简单的删掉，这个是后话。

个人建议现阶段就试试拆分一下，留最新的数据模拟实盘，用老数据调参，回测过程中不能调参数，模拟实际交易，实际交易中也是没办法调参。但是如果是动态参数，可以固定公式，让参数自适应，不能人为干预，然后看看回测效果。

[Gekou]

@yumizhao888 那回測過完整牛熊周期的數據嗎？看看曲綫或者最大回撤

[yumizhao888]

@Sawyerhou 说的太专业了。我一直都是直接把数据下载好，整个策略跑一遍，看看哪个数据跑的最好，直接用那个最好的参数干就是了。路子比较野呀。

[Sawyerhou]

我可能的确说的太远了，那要不就开个模拟账户交易玩玩，反正用的不是真钱，如果策略好用，就上少点资金赚点买菜钱，逐渐做大，量化门派众多，只要能赚钱，路子野不野倒无所谓。

[yumizhao888]

@Sawyerhou 我是真的用这种野路子方法跑了 5-6 年的了。这个只是我最近在研究而且很多细节还没处理完成，想着分享出来算了，自己在跑的策略很多了。
盈利方面没有问题的，有些策略只能说非常夸张，不过很多细节需要自己去处理。
量化主要还是策略比较重要，其他的不过是执行方式而已。

[Sawyerhou]

@yumizhao888 首先感谢分享，做量化分享策略的人很少，这点我应该一开始就感谢一下，忘记了。

大家做法不一样很正常，能赚钱就无所谓。那就看看其他人怎么说吧，没准会有什么新思路。

[chenpingan]

老哥方便加个联系方式吗，想请教下量化用到的技术

[yumizhao888]

@chenpingan 之前用 c#自己码，现在直接 chatgpt python 一把梭，又快又好用。

[chenpingan]

@yumizhao888 就是主要技术栈是 python 吗，然后去交易所拿数据吗

[yumizhao888]

@chenpingan 是的，数据也让 chatgpt 帮你拿就可以了。

[chenpingan]

@yumizhao888 那我想跑实盘的话是不是还是要连交易所的 API

[yumizhao888]

@chenpingan 是的，要交易就得私人 api ，如果只是回测，大部分不用。
量化其实最主要就是让策略跑起来，什么工具都行。
除非是那种争分夺秒的策略，就得考虑哪种语言速度更快。

[chenpingan]

@yumizhao888 好的，多谢，我去试试

[morphyhu]

你速度不够快的.基本上很难抓住.

[yumizhao888]

@morphyhu 入了门，抢不过自然会去想办法提升。