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[量化小实验] 三种简单的止损止盈方法对比
“投资犯错不可怕，最重要的是不能连续犯错，要及时止损”。这是股神巴菲特说的一句话，给喜爱炒股的人们留下了深刻的印象。所谓止损，就是当行情不好，股市下跌到一定的幅度后，就要果断割肉卖出股票，以避免形成更大的亏损。从表面上看，你好像亏了钱，实际上教你保存实力。
- 三种简单的止损方法：
最大亏损法这是最简单的止损方法，当买入个股的浮动亏损幅度达到某个百分点时进行止损。这个百分点根据你的风险偏好、交易策略和操作周期而定，例如超短线（ T ＋ 1 ）的可以是 1.5 ～ 3%，短线（ 5 天左右）的可以是 3 ～ 5%，中长线的可以是 5 ～ 10%。这个百分点一旦定下来，就不可轻易改变，要坚决果断执行。
均线止损。一般而言 MA10 可维持短期趋势， MA20 或 MA30 可维持中期趋势， MA120 、 MA250 可维持长期趋势。如果是一位短线客，可以 MA10 作为止损点；如果是长线买家，则可参考 MA120 、 MA250 作为止损点；对于中线客来讲， MA20 在实际运用中显得更为重要。投资者如在上升通道的下轨买入后，等待上升趋势的结束再平仓，并将止损位设在相对可靠的移动平均线附近。如果股价一直处于 MA20 上方且 MA20 处于上升状态，可不必为其小幅回调担心，在上升途中股价回调总会止于 MA20 上方；而失去上涨能量之后，股价开始回调或横盘， MA20 会由上移逐步转为走平，此时应引起高度警惕，一旦出现有效跌破 MA20 ，则应立即止损出局。
指标止损是根据技术指标发出的卖出指示，作为止损信号。但要注意，指标在不同的时期同一信号的指导意义是不一样的，相比较而言，下跌趋势中的见顶信号、上涨趋势中的见底信号准确度更高一些，而在平衡市中，买卖信号准确度则均衡一些。本次试验以 RSI 指标为例进行试验。
- 实验过程如下
交易逻辑： 从所有股票中找出价格在 10~50 的股票买进，下面是不止损的回溯图：
在简单的交易逻辑下，我们分别采取以下三种止损止盈方法进行试验：
第一种：最大亏损法
1 ）当前价格跌破上一次的 8%时全部抛出，回溯结果：
2 ）当前价格涨破上一次 10%时止盈，回溯结果：
3 ）跌破 8%止损+涨破 10%止盈，回溯结果：
纳尼？这时候同时止损和止盈的效果居然没有单独使用一种好？
第二种：均线止损
1 ）当前股价跌破 30 日均线后全部抛出，回溯结果：
2 ）条件改为：跌破 60 日均线，回溯结果：
3 ）条件改为：跌破 120 日均线，回溯结果：
这三组实验中， 60 日均线效果最佳， 120 日次之，而 30 日均线的效果就比较差了，说明作为长线买家应该参考更长的均线作为止损点比较合适。
第三种：指标止损
RSI 指标止损，当 RSI 指标值超过 80 时全部抛出，回溯结果：
在本次试验中,RSI 指标止损方法的效果还好，起到一定作用却不如最大亏损法来的简单有效。
可以看到，加入止损条件后，策略收益都相比之前有所提升，在该实验的交易逻辑下最大亏损法的止损效果更好。在这里我们不宜做出过多的解读，各位读者可以对比几张回溯图慢慢感受和体会。同时，止损并非灵丹妙药，它只是投资路上的安全带和降落伞。不系安全带并不意味着肯定撞车，系上安全带却会使投资更加稳健。止损是必要的，但只能作为防备万一的手段，对止损的滥用和误用只会造成伤害。
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uuair 2017-04-25 21:54:13 +08:00
设计的是好，但实际操盘过程中，庄家就是这么一步一步试探散户的持仓底线的。。
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