[量化小实验] 一个“开口是金”的有效指标——布林线指标

[raquant]

与 MACD、RSI、KDJ 等指标一样，BOLL 指标也是股票市场最实用的技术分析参考指标。该指标在图形上画出三条线，其中上下两条线可以分别看成是股价的压力线和支撑线，而在两条线之间还有一条股价平均线。如下图所示：

其中，中轨线是指股票在 N 日内收盘价的平均值，上轨线是中轨线再加上股票收盘价 N 日内的标准差的 2 倍，下轨线是中轨线减去标准差的 2 倍。

基本原理

计算每日的上，中，下轨线，轨线的计算采用连续 nums 天的数据。当布林线在一段时间内是收口状态后第一次出现开口状态时，同时满足条件：股价超过前一天的上轨，则卖出，跌破下轨，则买入。

布林线的开口和收口：

收口就是上轨向下，下轨向上。而中轨可以是向下也可以是向上。 开口就是上轨向上，下轨向下。而中轨可以是向上也可以是向下。

布林线的收口预示着一段旧趋势的结束和一段新趋势的开始，开口则预示着价格即将暴涨或者暴跌。

策略实现

回测股票：sha-601318 （以“中国平安”为例）

布林线策略流程

a.计算股票 num 日内的中轨线，上轨线，下轨线：

中轨线=mean
上轨线=mean + 2×std 下轨线=mean - 2×std

注：mean 是指 days 天内股票收盘价格的平均值,std 是指 days 天内股票收盘价格的标准差

b.判断开口还是收口

若上轨向下，下轨向上，则为收口； 若上轨向上，下轨向下，则为开口

c.当一段时间收口后第一次开口，则进行仓位调整

如果当日股价>昨日的上轨，则卖出； 如果当日股价<昨日的下轨，则买入。

策略代码

变量定义：

交易逻辑：

策略回溯结果

回溯区间：2014.1.1~2017.5.15

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