这是一个创建于 40 天前的主题，其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
没尝试过，想挑战下，不知道是不是不知天高地厚。
56 条回复 • 2024-08-10 12:10:03 +08:00
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HongJay 40 天前
想想就可怕
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Depth 40 天前
交易系统不难写，对接的实时性交易系统难。
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encro 40 天前
tradeview 写一个交易策略，不难。。。赚钱-----难。。。
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jjtang11 40 天前
技术不是问题，最大问题是找到稳定，准确，实时的数据源
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testonly 40 天前
你是要交易系统还是赚钱的交易系统？
交易系统的话，你用大智慧预警出来，再获取交易软件的资金模拟键盘下单就行。 能盘前提前筛选锁定到三几百个股票内的，用通达信都行 要抢板的话，可能你要跟券商要 API 了，好像这个条件要求都不高。 赚钱的交易系统就帮不了你了，先有能力在 K 线图上显示一个像样点的买入卖出点再考虑交易系统吧。 |
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Nazz 40 天前 via Android
实现一个不难，难的是性能和可靠性
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ZZ74 40 天前
op 说的应该是真正的交易系统。一般都是 C 类语言写的。
你们说的是对接 |
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FantaMole 40 天前
其实证券行业的交易系统，跟其它交易系统的最大区别我觉得是速度。就像不记得看的哪里写的，什么专门去纽交所拉条专线就为了比别人早几毫秒看到行情一样
国内几家头部技术提供商恒生、顶点、金证的极速交易系统，基本上单笔交易处理时间都在纳秒级别，从下单到上报到交易所基本都在个位数微秒。先是速度，然后才是并发，然后才是业务和风控 |
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Sawyerhou 40 天前 via Android
没明白你的交易系统是什么意思，API 券商都提供现成的，直接把策略接上去就行了。
一般来说，IT 和硬件方面看策略，策略交易频率越高要求越高。 自己做的话难点不在开发，在于策略，只要有赚钱的策略，代码可以找外包写。 |
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cvbnt 40 天前  4
仅以纳斯达克举例
1 、从 2020 年开始，每天要存储 700 亿条记录，峰值是 1130 亿条记录，数据湖和数据仓采用 Simple Storage Service (Amazon S3) 和 Amazon Redshift ，集群超过 70 个节点 2 、，纳斯达克的全球 IP 基础设施（包括延迟极低的交易网络）一直采用的是 思科® Catalyst® 和思科 Nexus® 交换机，同时监控采用 AppDynamics ，可能使用的是世界上最好的网络资源 3 、核心交易系统被称之为 INET ，INET 系统处理延迟小于 250 微秒，每秒可处理 100 万笔订单 真正的交易所软件和硬件的投入很大，相比之下开发人员的能力比较渺小 |
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xxjwxc 40 天前
https://www.v2ex.com/t/1063329
这里有一个，而且还开源免费！拿去不用谢 |
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smlcgx 40 天前 via iPhone
看你的交易品类有多少吧，股票外汇期货衍生品，本地市场全球市场，还有楼上说的实时还是延时数据，下个 ibkr 参考一下就知道了
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NoOneNoBody 40 天前
到底是交易系统还是交易模型啊？交易系统说的是证交所现在用的那个？
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wxf666 40 天前 1
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osilinka 40 天前
一个交易系统估计可以撑起来一个公司了
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234ygg 40 天前
写个交易不是最难的，难在没有数据，更难在对手都是微秒级的，npc 连参与的资格都没
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agdhole 40 天前
你说的是交易所的一整套交易系统吗，包括撮合引擎，风控这一大堆？那是难如上青天，估计没有人能一个人写完的。
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tyzandhr 40 天前 via Android
你说的是券商的交易所系统还是对接的自己的决策系统
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234ygg 40 天前
#21
顺带一说吧，区块链最快也就毫秒级，这是它压根没前途的本源。这些问题的理论早在上个世纪就已经是板上钉钉的事实了。。靠算力支撑掩盖底层命门，可能最多还剩 10 年可以玩？。 微秒不是钱可以解决的，需要血统纯正哈哈 🥶 这几天不是正好有个典型的案例吗，有些比较惨的 npc 直接都直接被拔网线了 |
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RightHand 39 天前 via Android
你想写个上交所，还是写个券商，这俩是完全不同的
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txydhr 39 天前 via iPhone
你这不叫交易系统，只能叫交易终端
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samnya 39 天前 1
@Frankcox 按我理解，银行类的单笔交易是两个账户之间的，每个账号的并发量不高，可以分散在不同服务器上。
股票操作的话，单只股票相当于是一个不断被秒杀的商品，如果大家都指着一只来操作，那并发就高了，还要保证原子性。 而且银行类操作，即使某个比如对公账号需要高频次出入的，他也只要排队就好了吧，转账先后不太影响客户使用。 |
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diagnostics 39 天前
@jjtang11 行情源吧，券商、基金都是花 X 万级别去买
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diagnostics 39 天前
@wxf666 看距离不行，都是拉专线的，现在都是直接部署在交易所里面了吧，不过下单的交易员都是通过专线连到交易所的机器
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diagnostics 39 天前
@Frankcox 不是一个业务
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mybro 39 天前
借楼问下 K 线图前端一般用什么库，币相关的
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NomadsWiki 39 天前 1
@leetom #37 有啥不能理解的？写个交易所也是有意义的，写交易所不就相当于写模拟撮合吗，国内的模拟撮合程序到现在都没有一个是真正的实时撮合，全是委托单要素触发直接返回回报这种初中生都能开发的低下水平，就连深交所自己都在开发这类“写个交易所”类的工作，产品都还在初期阶段，见深交所 Finfalco：’https://sipa.sscc.com/#/prodetailIndex/finfalco
怎么到你这里，就变成无法理解了。。。这才是技术含金量最高的，OP 不就是闲的慌想挑战吗，来吧，写个交易所给大伙看看，这类程序的成品水平可高可低，能用就是成功 |
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exmario 39 天前
没有真正的实时撮合只是因为没有办法模拟那么多用户买卖（对手盘）吧
交易规则本身不复杂，难的更多是时效性和并发 |
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smy116 39 天前
难的不是如何实现高速的撮合交易吗？
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rqzrqh 39 天前
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rqzrqh 39 天前
主要有交易系统、行情系统，交易系统需要对数据一致性、高性能编程、分布式系统非常精通，当遇到问题时能选择合适的架构来满足要求。
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dobelee 39 天前
你说交易所的交易系统，还是券商的中间交易系统，还是交易员的量化系统？
前两个你得有钱赔，参考昨天美股关闭夜盘间接导致很多人裸卖空单，现在在谈赔偿亏损。 最后一个你的有钱亏，即使你写出了能在回溯中完胜的策略，未来的黑天鹅也可能让你一夜归零。 |
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diagnostics 39 天前 1
去看 LMAX 架构吧，华锐等极速交易平台也是这一套这么干的
总体架构上： - Event-Driven 用消息驱动而不是共享内存来并发 - 消息驱动实现了持久化机制（ Event Sourcing ），也实现了 Replication 复制用来做同步 - 网络层用 Buffer 避免阻塞业务线程 - 可靠 UDP Multicast 而不是 TCP 通信 - FPGA 而不是网卡 - Disruptor 或其他语言上实现的高性能队列（减少线程争用） |
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HarveyLiu 39 天前
难的是“稳定”的接口，国内，国外都一样，稳定大厂的 API 都是收费的，而且都不便宜，这就挡住了 90%的个人开发者了。
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iorilu 38 天前
关键是国内没有啥稳定, 官方, 且价格便宜的实时数据源阿
没这个, 还谈啥其他 要是有实时数据源, 我都愿意开发一个, 弄个简单的比喻异动放量追涨策略也不难 |
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julyclyde 38 天前
@diagnostics howto 可靠的 UDP ？
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diagnostics 38 天前
@julyclyde #52 https://github.com/real-logic/aeron
TCP 怎么实现，UDP 就怎么实现呗，无非就是解决重传下的去重和乱序，用 UDP 的原因是因为 multicast |
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dododada 38 天前
是不是赚钱了就要被弄进去？我记得有个散户自己玩策略，赚了被搞进去了，理由好像是破坏市场？
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julyclyde 38 天前
@diagnostics multicast 的时候并不知道有多少个接收者啊，那发送端知道该核实哪些接收者的 ack 吗？
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diagnostics 37 天前
@julyclyde #55 源码链接都发给你了，你不会自己看？
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