数字货币的量化

[bajitanglang]

去年的时候，和我之前的一个同事聚餐，他说他现在和几个哥们，一起在做数字货币的量化，主要是用 rust 写交易程序，同一个时刻，不同的平台（ Binance,ok 等）交易平台，它们的大饼，eth 的价格并不一样，所以其实可以做套利。 但是这里面有几点； 1.必须是熟人，不是非常熟悉的人，无法一起做 2.是养账号，把账号的手续费降到最低

各位老哥有做类似的业务吗？ 对这方面怎么看？ 我只是觉得目前的经济情况，ai 的发展，很多公司没有多少需求了，那么未来程序员可能真的会大面积失业，那么这条路有人尝试过吗？

[zictos]

既然是套利，应该是一边开多，一边开空，所以只能做合约。合约相对现货的手续费更便宜，但“吃单”手续费还是挺高的，虽然比现货便宜。不过如果现货价格比合约低，也可以买入现货并同时做空合约。

我觉得这个还是很难做的。既然是检测到价格不一样才下单，那么要确保两边同时成交就必须“吃单”，不能提前挂限价单，而“吃单”手续费是很高的，账户等级再高也降不到哪里去。反正加密货币手续费是真的非常高，比 A 股高太多了，比如币安合约吃单的手续费是万 5 ，A 股现在基本都能做到万 1 以下。所以我连高频点的交易都感觉没法做，完全是给交易所打工，哪怕将交易频次降到一年 100 次以下，还是觉得手续费很高。

而且可能行情波动大的时候才会有相对较大的价差，这种情况下“吃单”进行市价交易的“滑点”很不可控。

这种套利还是不如做交易更实在，多回测一些交易策略吧，找到一些能盈利的策略长期坚持一致性执行就行，不要做任何主观交易。

[bajitanglang]

@zictos 谢谢指教，我是听了前同事的分享，我也在思考这个方向是否可行。谢谢

[Sawyerhou]

我知道一位这么做的大佬（说出来名字估计不少人也知道），

他那个号里钱非常多，交易额非常大，所以拿到了超乎想象的低手续费，

但凡手续费高一点，这种套利都实现不了，普通人根本拿不到他那种席位，

当然，这种套利不是他最主要的策略，只是有机会的时候就顺手做了。

[theotop97xyz]

@Sawyerhou 老哥说的是谁呢，或者是什么策略能方便说下吗。我有你说的超乎想象的低手续费账号

[Sawyerhou]

@theotop97xyz #4
策略就是 op 提到的套利，逻辑非常简单，
吃不同交易所相同标的的价差，一点风险都没有，

但速度不够快，手续费不够低，根本赚不了这个钱，
我是不建议普通人做这个套利，看人家赚钱非常容易，但真做起来非常非常难，

提到的那位大佬手里有做市策略在跑，赚这个钱就是顺路而已，
不提名字了，毕竟没得到人家的允许。

[huangbao333]

你同事没说真话,或者他不懂.
1, 他说用 rust 写,交易所没 rust 接口,真要写一般起手是 py 或 js 快速采用,要加快速度都是改用 C. 但是, 真正要提高速度, 关键是搞到交易所同机房的机器或者内部席位, 套利代码量不复杂, 用 C 写的意义都不大,rust 是图啥.
2, 他说做大饼和 eth. 主流币套利空间在 10ms 以内,价差 0.02%以内, 这个级别的套利基本都是交易所自己的 bot 吃的,做市商都插不上嘴,真搞套利的没听说能套大饼的, 能套利的都是小币种.

[bajitanglang]

@huangbao333 谢谢指教